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Modélisateur de Risques • Neuilly-sur-Seine
Dernière mise à jour: il y a 3 jours
Description de poste
Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.
La Direction des Risques est au cœur de l’activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l’appétit au risque.
Ce stage se déroulera au sein du département des risques de marché (700 personnes) dans le département Global Risk Méthodologies en charge des modèles réglementaires pour les risques de marché (VAR, Stressed VaR, IRC et CRM) et de contrepartie (EEPE, CVAR) pour l’ensemble des activités de trading (30 personnes).
Le stagiaire rejoindra l’équipe GRM / FIC en charge de la modélisation des métriques de risque sur le périmètre Fixed income and currencies. Il participera aux réflexions méthodologiques visant à améliorer les modèles de diffusion existants. Il s’intéressera principalement au modèle de diffusion des courbes de taux d’intérêt et sera notamment amené à :
* Revoir la structure du modèle actuellement en production, proposer et tester des optimisations
* Proposer des méthodologies innovantes pour la sélection de facteurs de risques principaux (méthodes d’apprentissage non-supervisées, analyse de la matérialité au sein du portefeuille SG)
* Réaliser des études de corrélations sur des historiques de courbes afin d’identifier les piliers les plus corrélés
* Exploiter des méthodes de réduction dimensionnelle pour la création d’un sous modèle de diffusion
En parallèle, le stagiaire pourra également :
* Développer des solutions innovantes pour les outils existants : optimisation du calcul, visualisation des données, analyse de scénarios
* Echanger avec les autres équipes de la Société Générale afin de répondre aux problématiques quotidiennes, comme le Front office ou les équipes d’implémentation
Durée du stage : 6 mois.
Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.
A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.
Profil recherché :
* Vous êtes étudiant d’université ou en école d’ingénieur avec une spécialité en mathématiques financières
* Vous possédez de bonnes connaissances en calcul stochastique, statistiques et / ou apprentissage
* Vous maîtrisez les langages de programmation R ou Python ainsi que les outils Excel
* Vous faites preuve de dynamisme, de rigueur, d’esprit d’initiative et êtes animé par l’envie de relever les challenges en équipe ainsi que d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, afin de pouvoir maîtriser un environnement complexe
* Votre niveau d’anglais est opérationnel
Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :
* Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
* Prise en charge de 50% de votre titre de transport
* Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
* Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !
Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.
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