New 12 février Hauts-de-Seine, Montrouge CDI
Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.
Au sein de l’équipe recherche quantitative - Fixed Income Non-Linear, en charge de définir et de développer des modèles et des méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques, vos principales responsabilités sont les suivantes :
1. Maintenir, supporter et optimiser les pricers délivrés par la Recherche Quantitative sur les produits Fixed Income non linéaires, et plus particulièrement sur le périmètre cross-asset.
2. Développer de nouveaux modèles de valorisation accompagnés de leurs métriques de risques.
3. Proposer des approches innovantes de modélisation, de résolution numérique, ou d’étude des risques en gestion.
4. Accompagner le trading, la structuration, le département des risques et les équipes informatiques, dans leur utilisation des pricers.
5. Introduire des cas d'usage d'IA ou Machine Learning aux activités du périmètre.
Vous êtes jeune diplômé ou possédez une première expérience de Quant dans le domaine de la modélisation et du pricing de produits non linéaires.
École d’ingénieur, Master 2 en mathématiques financières, programmation.
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