Moa calypso

Spécialiste en Conseil et en Ingénierie des Systèmes d'information, notre entreprise vous accompagne dans une dynamique "start up", forte d'une équipe expérimentée au service de ses clients.
Notre succès est avant tout celui de nos équipes et de nos partenaires. Nous faisons appel aux compétences et au savoir-faire reconnus de chacun pour satisfaire au mieux toutes les attentes. Avec l'ambition de la réussite, nous attachons un soin particulier tant au confort de nos consultants qu'à l'écoute de nos clients.
Nous recherhcons actuellement un profil MOA Calypso pour une mission de longue durée chez un de nos clients dans le secteur bancaire. La mission démarrera en avril, sera basée sur Paris, avec du télétravail hybride.
La mission vise à renforcer les compétences de l'équipe en expertise fonctionnelle Front Office et Risk Management dans le cadre de tâches d'évolution et de maintenance de la solution du client basée sur Calypso V16/V18.
 Analyse de la demande, déclinaison en adéquation avec l'offre,
 Rédaction des spécifications fonctionnelles
 Paramétrage et configuration du progiciel Calypso / de la plateforme sur les
objets suivants :
o Saisie des opérations
o Profils et groupes utilisateurs «Front Office/Risques»,
o Portefeuilles simulés et benchmarks,
o Mesures de performance,
o Pricing Instruments Cash et Dérivés vanilles
o Sensibilités : risque de taux, risque de change
o VAR : Historique, Paramétrique
o Limites, règles de compliance : ERS Limits, Compliance
o Environnements des prix à utiliser pour les différentes activités « Front Office et
Risque »,
o Reporting essentiellement « Front office/Risques » sous CWS, PWS via Excel,
o Sauvegarde, import/export de données « Front Office/Risques » sous CAM Tool,
CDUF, autres fichiers spécifiques,
o Filtres associés sur opérations et sur données statiques,
o Workflow au niveau des activités « Front Office/Risques » sur les différents
instruments financiers cités ci-après et pour les différentes Banques Centrales,
 Rédaction des cahiers de tests (unitaires, bout en bout, non régression) en lien avec les
outils de tests mis à disposition dans l'environnement
 Rédaction des cahiers de configuration à destination des équipes de support en charge
de leur propagation en pré-production et production
 Exécution des tests associés aux différents instruments financiers et opérations de type :
o Titres des marchés monétaires et obligataires en euros et en devises
o Opérations de Prêt/Emprunt, Repo/Reverse repo
o Opérations de change (spot, terme, swaps, options)
o Commodities (or)
o Contrats futures de taux et swaps de taux, IRS, etc.
o Collatéral Management, Sec-Lending,
o Asset Management
o Mutual funds
o Equity et ETF
o Cleared repos
o Mandates
o Autres produits (MBS, SLB, …)
 Portage des tests sur l'outil d'automatisation des tests (CATT Tool) et analyse des
résultats des tests
 Identification et implémentation des prérequis nécessaires à la bonne exécution des tests
(accès utilisateurs, composants nécessaires…)
 Suivi des reports des changements de configuration d'un environnement à un autre
 Vérification des pré-requis opérationnels en acceptance et production
 Support de production (en niveau 2, niveau expertise)
 Déclaration des anomalies associées et suivi de leur workflow dans les outils dédiés
 Mise à jour de la documentation produite (analyse de la demande, chiffrage,
spécifications, document/fiche de configuration…) dans les outils dédiés
 Préparation de supports de formation et animation de sessions de formation en interne
MAPS ou à destination des utilisateurs
 Documentation des nouvelles fonctionnalités mises en œuvre
 Reporting récurrent sur les travaux réalisés et ses consommés
- Pour répondre aux attentes et aux objectifs précités de la prestation, le Titulaire devra posséder les compétences minimales suivantes :Expertise du paramétrage de l'application CALYPSO dans ses versions V16 et ultérieures pour les des modules Front office/Risques/Compliance.
- Expertise dans le domaine des opérations de marché et processus métier Front office/Risques
(pricing, Data Market, calcul de sensibilité/ VAR, compliance et limites)
- Expertise dans la définition et le déroulé de tests au niveau « Front Office/Risques »
- Compétence dans l'utilisation des outils : Workbench, CAT Tool, CDUF, JIRA
- Expertise sur les instruments financiers suivants :
o Titres des marchés monétaires et obligataires en euros et en devises
o Opérations de Prêt/Emprunt, Repo/Reverse repo
o Opérations de change (spot, terme, swaps, options)
o Commodities (or)
o Contrats futures de taux et swaps de taux, IRS, etc.
o Collatéral Management, Sec-Lending,
o Asset Management
o Mutual funds
o Equity et ETF
o Mandates
o Autres produits (MBS, SLB, produits clearés…)

- Expérience sur des projets d'implémentation et de configuration de systèmes d'information STP liés aux traitements des opérations de marché Front to Accounting
- Compétence en présentation et formation
- Compte tenu du contexte MAPS, la maitrise de l'anglais est impérative