Analyste risques

Société

DIAC SA

Descriptif du poste

Rattaché(e) directement au responsable de la Validation Interne, vous êtes en charge des missions suivantes :
- Réaliser les revues de deuxième niveau des modèles internes (PD, LGD et CCF). Il s’agit notamment des travaux sur- les application packages liés aux changements matériels de modèles internes soumis à la BCE
- la revue annuelle des modèles (backtesting et calibrages)
- et le traitement des réponses aux recommandations internes et externes (BCE)
- L’objectif de ces revues est de s’assurer de :- la qualité des données intervenant dans les modèles de notation (qualité des données, process de collecte, cohérence avec les systèmes opérationnels, complétude...)
- la pertinence des modèles statistiques ainsi que leur robustesse (approche méthodologique retenue, retraitement des variables, modélisation, performance et stabilité, backtesting...)
- la robustesse et la prudence du calibration des paramètres
- le process d'implémentation dans les systèmes (tests en environnement de validation, comparaison de bases de données…)
- la conformité du dispositif de notation avec l'exigence règlementaire bâloise (CRR, EBA Guidelines ...)
- Contribuer à l’amélioration du dispositif modèles internes : proposer des méthodologies de construction des modèles de PD et LGD alternatives pour challenger celles proposées par les équipes de modélisation.
- Produire des rapports de validation synthétisant la revue critique des modèles analysés.
- Animer les Comités de validation, intervenir ponctuellement devant des membres du Comité exécutif et du Conseil d’Administration et participer aux échanges avec le Superviseur, les auditeurs internes/externes sur les sujets conformité et pertinence des modèles de risque de crédit.
- Participer à la construction du Model Risk Management framework de MFS
- Assurer la veille réglementaire et scientifique des méthodes et techniques appliquées en matière de risque de crédit.
- Contrôler la conformité de la réalisation d’exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA,…) et produire les reportings de la Validation Interne .

Métier

Financement Des Ventes
Renault Group s’engage à créer un environnement de travail inclusif et les conditions permettant à chacun de nous d’apporter sa passion, donner le meilleur de lui-même et s’épanouir, tout en étant lui-même.

Nous trouvons notre force dans notre diversité et nous nous engageons à garantir l'égalité des chances en matière d'emploi, indépendamment de la couleur, de l'ascendance, de la religion, du sexe, de l'origine nationale, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la citoyenneté, de l'état civil, du handicap, de l’identité de genre, etc. Si vous avez un handicap ou un besoin particulier nécessitant l’aménagement du poste de travail ou de l’horaire de travail, merci de nous le faire savoir en remplissant ce formulaire.

Afin de pouvoir suivre en temps réel l'évolution de vos candidatures et pouvoir rester en contact avec nous, nous vous invitons à créer un compte candidat. Cela ne vous prendra pas plus d’une minute et vous permettra également de faciliter vos prochaines candidatures.

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