Contexte Nous recherchons un Consultant Senior spécialisé en stress testing et modélisation des risques pour accompagner une équipe dédiée dans le développement, l’implémentation et le suivi des méthodologies de stress testing et de calcul des provisions IFRS9. Vous jouerez un rôle clé dans la coordination de projets méthodologiques stratégiques et la production de livrables techniques de qualité, dans un environnement réglementaire exigeant. Vous interviendrez dans le cadre d’un programme de transformation d’envergure, impliquant une collaboration étroite avec plusieurs parties prenantes : équipes risques, fonctions de contrôle, et métiers. Missions principales Pilotage et coordination des méthodologies : Assurer la finalisation et la conformité des recommandations méthodologiques émises par les auditeurs ou régulateurs. Garantir la bonne coordination avec la Deuxième Ligne de Défense (LOD2) pour répondre aux exigences réglementaires et méthodologiques. Suivre et mettre à jour la roadmap méthodologique en lien avec les priorités du programme. Adaptation et mise en œuvre des méthodologies : Adapter le contenu et les approches en fonction des nouvelles orientations stratégiques ou réglementaires. Contribuer à l’amélioration continue des méthodologies de modélisation et de stress testing. Production documentaire : Rédiger des guidelines méthodologiques et des documents techniques à destination des parties prenantes. Structurer des rapports de qualité répondant aux exigences des régulateurs et des métiers. Interaction avec les parties prenantes : Collaborer avec les équipes métiers pour collecter les données nécessaires et intégrer leurs retours. Faciliter la communication entre les différents intervenants (LOD2, métiers, auditeurs). Support et suivi de projet : Accompagner l'équipe dans la gestion des priorités et des jalons du programme. Assurer un suivi rigoureux des projets méthodologiques en lien avec les objectifs stratégiques. Profil recherché Formation : Bac5 en mathématiques appliquées, statistiques, finance, économie, ou ingénierie, avec une spécialisation en gestion des risques ou en modélisation quantitative. Expérience : Minimum 5 à 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire ou financier. Expertise avérée en stress testing, modélisation des risques (notamment risque de crédit), et calcul des provisions IFRS9. Expérience significative en gestion de projets réglementaires ou méthodologiques. Compétences techniques : Maîtrise des outils de modélisation : Python, R, SAS, ou MATLAB. Connaissance des réglementations financières et bancaires internationales : Bâle III/IV, IFRS9, directives EBA/ECB. Capacité à développer, valider et documenter des modèles quantitatifs complexes. Compétences relationnelles : Excellente communication orale et écrite, en français et en anglais. Capacité à collaborer avec des équipes multidisciplinaires et à coordonner des parties prenantes variées. Forte rigueur et autonomie dans la gestion de projets. Soft Skills Esprit analytique et structuré. Sens de la diplomatie et capacité à gérer des échanges dans des environnements exigeants. Orientation résultats avec une aptitude à produire des livrables de haute qualité dans des délais contraints. Adaptabilité face à des priorités évolutives. Avantages Opportunité de travailler sur des projets stratégiques et réglementaires de premier plan. Environnement dynamique, collaboratif et stimulant. Développement d’une expertise en stress testing et modélisation quantitative dans un contexte international.
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