Analyste risques de marché - intraday monitoring h/f

Analyste risques de marché - intraday monitoring H/F

New 13 février Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Le Risk Management est l’équipe centrale du département des Risques de Marché de CACIB, directement en lien avec le Front-Office, la Recherche Quantitative et les équipes informatiques.
En particulier, le poste proposé est au sein du département RM/Macro Trading directement en charge des activités linéaires de Taux, Crédit, Inflation et FX.

Depuis plusieurs années, l’évolution des produits, l’accès à de multiples sources de données et le développement des méthodes statistiques et d’AI offrent un nouveau champ d’analyse pour le Risk Management.
Dans le cadre du renforcement de son dispositif de suivi des risques de marché, MCR souhaite désormais mettre en place un set-up de risque intraday basé sur un suivi des positions live et la mise en place d’un monitoring et d’un cadre d’analyse des positions prises par le trading en cours de journée.

Vous aurez comme missions principales:

1. Proposition et implémentation d’un cadre de risque pour le suivi live des positions.
2. Mise en place d’un suivi régulier des positions prises en cours de journée par le trading (détection des positions risquées, atypiques, etc.).
3. Proposition d’analyse statistique basée sur les derniers développements en Machine Learning/Big Data pour extraire de façon pertinente l’information des gros jeux de données intraday.
4. Présentation dans les Comités et au Management.
5. Suivi dédié de l’activité de trading algorithmique: participation au groupe de discussions internes, suivi et évolution des sets de limites.
6. Veille active sur les nouvelles méthodologies de suivi des risques.

Vous aurez également des missions transverses, communes aux autres membres de l’équipe:
1. Participation active à des travaux consécutifs aux évolutions réglementaires, notamment FRTB, Benchmark…
2. Participation aux travaux transverses de l’équipe (dashboards, préparation des Market Risk Committees, travaux spécifiques liés à des demandes ponctuelles, qu’elles soient internes ou externes…).
3. Participation aux migrations des périmètres dans le nouvel Eco-système MASAI.
4. Participer aux audits internes et externes ainsi qu’à la mise en place des recommandations.
5. Participation aux back-up de l’équipe notamment lors des périodes de congés.

Expérience souhaitée: en Finance de Marché.
Formation: Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché. #J-18808-Ljbffr