Ingénieur d'études statistiques et actuarielles h/f

Missions

Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, vous rejoindrez l'équipe de Validation de Modèles Quantitatifs pour une alternance de 1 à 2 ans au sein du quel vous serez amené à travailler sur la validation des modèles réglementaires de risque de crédit (Pilier 1 / Pilier 2 des accords de Bâle) de la Banque. Plus précisément, ces travaux porteront sur la définition et la création de contrôles afin de sassurer de la fiabilité et de la robustesse des modèles réglementaires (notamment modèles de PD, LGD, EAD CCF) développés sur le périmètre de la clientèle de détail de la Banque.

Descriptif de la mission :

Léquipe de Validation de Modèles Quantitatifs est guidée par les objectifs qui sont à l'origine de sa création :

Garantir l'efficacité du dispositif de contrôle permanent sur la modélisation du risque de crédit :

- Définir et conduire les contrôles permettant dévaluer la robustesse du dispositif bâlois de LCL.

- Assurer lamélioration continue des pratiques quantitatives.

- Assurer la bonne diffusion de linformation relative au risque de modèle.

Assurer une veille réglementaire sur les modèles de risque de crédit et les thématiques connexes :

- Suivre les publications des régulateurs et superviseurs (EBA, BCE, BCBS).

- Anticiper les évolutions à conduire afin dassurer la conformité du dispositif interne.

En collaboration avec votre maître dapprentissage (ou tuteur) qui assurera votre formation, vos travaux seront utilisés dans le cadre des revues indépendantes de modèles menées par léquipe de Validation de Modèles Quantitatifs et vous aurez comme principales missions de :

- En lien avec les exigences réglementaires, contribuer à la définition et la mise en place de contrôles et indicateurs statistiques pertinents pour la validation des modèles internes ainsi que pour veiller à la qualité des données exploitées.

- Développer ces contrôles sur des cas dusage (une bonne maîtrise de SAS est essentielle à cette étape).

- Industrialiser ces contrôles par des paramétrages adéquats et préconiser les bonnes pratiques associées à leur usage.

- Documenter les travaux réalisés et assurer leur prise en main par les membres de léquipe par des présentations.

- Produire des notes de synthèses internes relatives aux nouveaux textes réglementaires (RTS, Guidelines etc.).

Ces travaux vous permettront dacquérir des connaissances sur la modélisation des paramètres de risque de crédit et vous introduiront aux techniques daudit des modèles. De plus, ils serviront à renforcer la mise en œuvre du dispositif bâlois chez LCL, dans un contexte dexigences réglementaires de plus en plus fortes. En fonction de lavancement des travaux et de votre engagement, des extensions du périmètre défini ci-dessus sont prévues.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Statistiques / économétrie / mathématiques appliquées / data science

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Rigueur et autonomie, curiosité intellectuelle, esprit critique, capacités de synthèse

Outils informatiques

Outils informatiques : Bureautique classique (Excel, Power Point, Word), montée en compétence rapide sur Python, SAS (y compris SQL et macros)

Langues

Français, anglais