Poste : La taille de l'équipe permet au stagiaire d'être impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative : recherche académique, conception de stratégies depuis la génération d'idées jusqu'à leur mise en oeuvre, conception/amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de recherche. Ce stage vous donnera une expérience concrète du métier d'Analyste Quantitatif côté Buy Side au sein d'une équipe dynamique. Le stage vise à créer des modèles d'allocation Nos modèles sont constitués de stratégies diversifiées et complémentaires, soit sur un horizon d'investissement à long terme, soit à court terme, basées sur des paramètres économiques, statistiques, régimes de volatilité, machine learning....
Il s'agit d'un stage de 6 mois. Le coeur de l'activité est le _fixed income multidevises_, et nous recherchons un stagiaire avec un profil d'analyste quantitatif qui se focalisera sur les problématiques d'allocations. Vous participerez au développement d'outils quantitatifs destinés au maintien et l'amélioration de l'outil SAA (Strategical Asset Allocation) et de TAA (Tactical Asset Allocation) de la Banque de France. Vous participerez au développement d'outils quantitatifs destinés à gérer l'allocation des portefeuilles de taux dans un univers multi devises. Ces allocations doivent poser un cadre de gestion à moyen terme (SAA) et permettre des marges de déviation par rapport à cette allocation de référence avec une fréquence d'allocation inférieure à un mois (TAA).
Dans ce contexte, intégré à la salle des marchés, vos missions principales seront les suivantes :
· Travail sur un modèle d'allocation qui permette de créer une référence stratégique.
· Modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélation
· Risk budgeting
· Développer un modèle d'allocation tactique sur les marchés des taux, au sein d'un univers multidevise
· Gestion des indicateurs de risques et de performance par rapport à une allocation de référence.
· Backtesting en out of sample les différents modèles de simulation et d'allocation
· Les travaux pourraient aboutir à un working paper / une publication dans une revue académique
Profil : Formation recherchée : Master 2 en Finance de marché, ou double formation avec un bagage quantitatif, Écoles d'ingénieur 3ème année ou césure, de statistique ou d'informatique
Compétences : Bonnes connaissances en Mathématiques financières / Analyse quantitative et développement Python
Qualités : Rigueur, autonomie et fiabilité, Goût travail en équipe.
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_La Banque de France est une institution socialement responsable_ [https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/02/17/charte_diversite-et-inclusion.pdf]_, __attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité._
_Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées._
Entreprise : La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Ce stage se fera au sein du front office SEGA. L'équipe de gestion est composée de 15 gérants de portefeuille, répartis sur 3 zones géographiques (Paris, New York, Singapour). Il s'agit de fonds en compte propre de la banque de France ou de fonds à destination d'institutionnels. Le SEGA a pour objectif de maximiser la performance dans le cadre des mandats de gestion tout en optimisant l'exposition au risque_._
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