Stagiaire analyste quantitatif

A propos d'Ofi Invest Asset Management :


Avec 203,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2024, Ofi Invest est aujourd’hui le

5e groupe français de gestion d’actifs.

Il constitue l’unique pôle de gestion d’actifs et l’une des 4 marques d’Aéma Groupe aux côtés

de Macif, Abeille Assurances et AÉSIO mutuelle.

Ofi Invest compte près de 700 collaborateurs engagés au service d’investisseurs institutionnels

et particuliers servis par des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l’international.

Le groupe intègre l’ensemble des métiers de la gestion d’actifs liquides et non cotés ainsi que

de la gestion immobilière, reposant sur des marques fortes.

Notre proposition de valeur est de comprendre et anticiper les besoins des investisseurs,

dans un monde en transitions, en offrant des solutions performantes, utiles et responsables au profit d’une économie que l’on souhaite plus vertueuse.

Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l’avenir.

Nous sommes situés à Paris 17e au Nord-Ouest (Métro Porte de Champerret)


Missions:


Notre équipe des risques d’investissement recherche actuellement un(e) Analyste quantitatif stagiaire dans le cadre d’un stage de 6 mois

La Direction des risques est composée d’une équipe de 13 professionnels. Ses missions couvrent l’identification et le suivi des risques financiers, extra-financiers (notamment climatiques et de biodiversité) et la prévention de certains risques opérationnels liés au pricing ou à l’utilisation de modèles quantitatifs. Elle est en interaction avec l’ensemble des Directions au sein d’OFI Invest AM, et assure un rôle de support pour les activités de gestion et de commercialisation.

En complément de ses missions, la Direction des Risques conçoit des modèles quantitatifs avancés pour répondre aux exigences réglementaires et fournir des outils d’aide à la décision et de suivi des positions au sein des portefeuilles.

En rejoignant notre équipe, votre mission consistera à participer à la conception d’un modèle quantitatif innovant destiné à affiner le processus de gestion des fonds. Travaillant main dans la main avec deux Risk Managers Quantitatifs et un Expert en Modélisation, vous évoluerez dans un environnement collaboratif où votre expertise et votre curiosité seront pleinement valorisées.

Missions principales

En tant que stagiaire, vous contribuerez activement à la création d’un modèle quantitatif stratégique destiné à être intégré aux outils de gestion des risques. Votre travail portera sur :

- L’utilisation des outils analytiques de BlackRock via Aladdin pour effectuer des analyses factorielles approfondies.

- Réaliser une veille académique portant (i) sur les techniques d’augmentation de données appliquées aux séries temporelles financières et (ii) sur les méthodes d’inférence probabiliste pour l’analyse des scénarios de marché à l’aide de l’intelligence artificielle.

- Le développement d’algorithmes en Python, incluant des outils de machine learning, de data visualisation et de data mining (API, web scraping).

- L’échange régulier avec les équipes de gestion pour vulgariser les résultats et adapter les modèles aux besoins opérationnels.

En complément, vous mettrez à profit votre expertise en programmation et data science pour optimiser et automatiser certains processus analytiques du service.


Profil:


Nous cherchons un(e) étudiant(e) en dernière année de Bac+5 (école d’ingénieur ou master) passionné(e) par l’analyse quantitative et le machine learning appliqué à la finance.

Votre profil :

- De solides compétences en machine learning et une curiosité pour l’IA;

- Une aisance en programmation Python et dans l’utilisation de bibliothèques comme (Tensorflow, scikit-learn, pandas, dash, selenium);

- Une compréhension approfondie des instruments financiers.

- Une capacité à comprendre et appliquer les modèles factoriels en gestion d’actifs.