Description du poste
Intégré(e) à la direction des Risques Groupe, dans une équipe de 4 personnes en charge de la validation et du contrôle permanent des modèles, vous apportez votre support sur les missions suivantes :
* Contribuer à la validation des études ALM (Asset/ Liability Management) en place
* Développer des stress tests indépendants sur le portefeuille d’investissements et sur la liquidité
* Revoir et enrichir la méthodologie d’évaluation des risques climatiques à l’actif et au passif
* Participer aux études statistiques ponctuelles sur le risque de crédit
* Elaborer, produire, automatiser des rapports sur les risques financiers et de crédit qui amélioreront notre gestion opérationnelle
Qualifications
Si :
- Vous êtes en formation BAC+4/5 à dominante mathématique, financière, statistique (Grandes écoles, université...) ou école d'actuariat
- Vous utilisez les outils de programmation, de modélisation et de manipulation de données (PythonR, SAS, SQL)
- Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (PowerPoint, Excel, Word)
- Vous maîtrisez l'anglais
- Vous avez un bon relationnel, vous avez une capacité à collaborer et à communiquer
- Enfin, vous avez une capacité d'initiative, de rigueur et d'esprit d'équipe
N'hésitez pas à postuler et rencontrons nous !!
Informations supplémentaires
- Télétravail régulier possible
- Indemnité télétravail
- Remboursement de 50% des titres de transport
- Tickets restaurant
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