Analyste risque quantitatif validation

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale 100% du Groupe Crédit Agricole, est spécialiste du financement aux particuliers et fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilités en Europe. Il distribue en direct, sur le lieu de vente ou les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement – crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, avec pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation. Vous rejoindrez la direction des Risques et vous intégrerez le Pôle Validation et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test). Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques ou s’inscrire dans les nouvelles approches ‘Data Science’. Plus spécifiquement, il s’agira de : - Produire une revue indépendante des modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités. - Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans d’action en cas de faiblesse du modèle analysé ; - Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors du développement - Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du processus de validation afin d’échanger sur la documentation et de statuer sur la validation - Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire - Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation et collaborer de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A Compétences recherchées : -Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique - Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9) - Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R) - Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse. Localisation : Massy (91) avec des déplacements occasionnels (Montrouge) Possibilité 2 à 3 jours TT par semaine