Credit risk quantitative analyst (f/h)

Description de l’entreprise


Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).


Poste et missions


Vous rejoignez le département Enterprise Risk Management (ERM) et plus particulièrement l'équipe Quantitative Risks Modelling. Cette équipe travaille principalement sur les exercices de refonte et d’amélioration des modèles de mesure de risque en lien avec le métier et dans le respect des guidelines (internes et des organes de contrôle). Nous participons également à l'insertion opérationnelle des modèles développés et des calibrages réalisés et nous gérons les relations avec les métiers dans le cadre des évolutions des modèles internes. Enfin, nous présentons les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE ainsi que, le cas échéant, aux organismes de tutelle.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

* Définir des principes méthodologiques permettant de modéliser le risque de crédit ;
* Mettre en œuvre des méthodologies innovantes pour étendre le périmètre et/ou améliorer les modèles actuels ;
* Mettre en œuvre des outils et des méthodes d’analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèles ;
* Suivre les évolutions réglementaires et les intégrer dans les modèles internes ;
* Suivre et mettre en œuvre les recommandations des organes de contrôles et les plans de remédiation associés.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.



A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).


Profil et compétences requises


À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure en statistiques et mathématiques, avec une spécialisation en data science/machine learning, vous disposez d'une expérience d'au moins 7 ans dans le risque de crédit, de préférence en Corporate & Investment Bank (CIB).

Vous maîtrisez :
• Les aspects techniques et réglementaires du risque de crédit ;
• La programmation sur SAS, Python et/ou R ;
• Idéalement, VBA et SQL.

Vous avez un très bon relationnel, une excellente capacité d'écoute, vous êtes :
• Rigoureux et autonome ;
• A l'aise dans la communication et la présentation de résultats de travaux aux décisionnaires.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau C1.