Au sein de la Direction du «Risk Models, Quantification & Defauts», les missions suivantes vous seront confiées:
Vos missions:
* Revue annuelle des modèles internes Probability of Default et Loss Given Default.
* Quantification des paramètres de risques de crédit et tests statistiques, revue annuelle des modèles Point-in-Time (stress tests).
* Collecte des flux financiers et le calcul des LGD sur les défauts internes.
* Data gouvernance et data quality checks.
* Quantification et analyse de risque de portefeuille (Value-at-Risk, stress tests, analyses macro-économiques).
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