Alternant(e)- analyste risk models, quantification & defaults h/f

Au sein de la Direction du « Risk Models, Quantification & Defauts », les missions suivantes vous seront confiées :


Vos missions :

1. Revue annuelle des modèles internes Probability of Default et Loss Given Default.
2. Quantification des paramètres de risques de crédit et tests statistiques, revue annuelle des modèles Point-in-Time (stress tests).
3. Collecte des flux financiers et le calcul des LGD sur les défauts internes.
4. Data gouvernance et data quality checks.
5. Quantification et analyse de risque de portefeuille (Value-at-Risk, stress tests, analyses macro-économiques).


Profil recherché :

1. Vous êtes actuellement en cours de formation Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur ou diplôme universitaire équivalent. Ingénieur data science.
2. Vous avez des connaissances sur les modèles de crédit Bâle II et/ou en analyse risque de crédit.
3. Vous disposez de compétences dans le traitement de données et de la statistique.
4. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation, esprit critique et votre capacité d’interaction avec d’autres équipes.
5. Vous avez des qualités de communication orale et écrite, notamment en anglais (également écrit et oral).


Date de début souhaitée : septembre 2025

Lieu : La Défense

#J-18808-Ljbffr