Consultant – modélisation / quant risque de marché (h/f)

Description du poste


Afin d’accompagner le développement de l’équipe Quantitative Services de Sia, vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser, notamment, des missions de :

* Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle IV / CRR3 et/ ou dans le cadre d’un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE ;
* Développement et optimisation des modèles de VaR ;
* Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV) ;
* Conception des modèles d'estimation des Réserves des marché et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation ;
* Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage…) et d’audit / inspection sur leurs travaux auprès des équipes en charge de la modélisation (LoD1 / LoD2) ;
* Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9 ;
* Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques ;
* …

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

* Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire, en France et à l’international, dans leurs démarches commerciales ;
* Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation à destination des équipes quantitatives ou actuarielles ou de nos équipes métier banque / assurance) ;
* Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

Informations supplémentaires


Sia Partners est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les aspects de l’emploi, tels que le recrutement, les promotions, la rémunération, ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances, les compétences, et le comportement des employés ou les besoins de l’entreprise.