Au sein de l'équipe Quantitative Research de GMD, vous aurez pour missions de :
- Développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative
- Etre un support pour le Trading, la Structuration le Département des Risques et les équipes informatiques
- Développer des modèles et méthodes numériques de d’évaluation et de gestion des risques sur un périmètre Fixed Income Non-Linear
- Développer des services et métriques de gestions de risque
- Développer les cas d'usage des nouvelles approches d'IA/Machine Learning aux activités du périmètre
- Conduire des études théorique et quantitative sur la problématique de l’exécution, du pricing et de la gestion des risques
- Une attention particulière sera portée aux produits cross-asset avec une dimension crédit/Bonds.
- Vous disposez d'expérience(s) confirmée(s) sur un poste similaire et si possible sur les activités fixed income.
Ecole d'ingénieur ou université.
Spécialisation : Mathématiques.
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