Modélisateur risque de crédit

Modélisateur risque de crédit


Company

DIAC SA


Job Description

A l’écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.

Rejoindre Mobilize Financial Services, c’est d’abord choisir d’intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire des constructeurs Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Mobilize, Infiniti, Datsun, et Mitsubishi Motors) dans plusieurs pays. Nos 4 000 collaborateurs présents dans 35 pays, agissent ensemble au service de nos clients.

Nous proposons à nos clients - particuliers comme professionnels - les financements et les services les plus adaptés pour les véhicules neufs et d'occasion.

Au sein de la Direction Crédit, votre futur métier consistera à :

1. Développer les modèles statistiques des paramètres PD et LGD pour les filiales du groupe RCI Banque en méthode IRBA sur les périmètres fonctionnels clientèle et réseau (LDP). Estimer les impacts RWA et EL qui découlent de ces modèles.
2. Monitoring et suivi du système de notation interne IRBA (Backtesting) : synthèse et actions adéquates.
3. Contribuer à l’amélioration du dispositif modèles internes : améliorer les méthodologies de construction des modèles de PD et LGD, sur les segments clientèle et réseau.
4. Participer à la construction et la mise en œuvre du dispositif de stress testing, dans le cadre notamment de la gouvernance du processus ICAAP.
5. Participer activement aux échanges avec la Validation, l’Audit interne et la BCE, afin de justifier la conformité des modèles du système de notation IRBA.
6. Contribuer à la mise en production des paramètres des modèles développés et validés, au sein du système d’information.
7. Assurer la veille réglementaire et scientifique des méthodes et techniques appliquées en matière de risque de crédit.
8. Participer à la réalisation d’exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA, TRIM,…).

Véritable tout-terrain, vous nous intéressez :

· De formation scientifique BAC+5 (mathématiques, statistiques)

Vous maîtrisez le logiciel SAS, les techniques de modélisation statistique appliquées au risque de crédit, et la réglementation IRBA.

Vous avez une première expérience sur les modèles internes IRBA.

Vous connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques.

Vous possédez un bon niveau d’anglais écrit et oral (score minimum au TOEIC 750/990). La maîtrise d’une seconde langue étrangère serait appréciée.


Job Family

Sales Financing

Renault Group is committed to creating an inclusive working environment and the conditions for each of us to bring their passion, perform to the full and grow, whilst being themselves.

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