Analyste risques de marché - pôle non linéaires de taux h/f

Au sein du département Market and Counterparty Risk, vous aurez un rôle de Risk Management sur les activités du pole non linéaires de taux, FX Option / Carbon, DCH et IP Trading.

Vous rejoindrez une équipe de 3 personnes basées à Paris en charge du sous-périmètre DCH IP trading and Transverse au sein du pôle Non Linéaire.

Dans ce périmètre, les risk managers sont aussi mis à contribution dans le suivi du Risk management transverse au sein du pôle Non Linéaire et donc chaque Risk Manager peut être sollicité dans certains suivis en risk management du pole non Linéaire au-delà des Trading DCH and IP trading (Desks de trading de produits Vanilles & Structurés de taux, FXO, Cross Asset…).

Vos missions principales seront :

* Assurer le suivi des positions de marché des activités « Issuance Platform Trading », « structured USD » et « DCH » selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché.
o Assurer le suivi des positions versus les limites de marché telles que définies sous gouvernance du Comité des Risques de Marché.
o Déclarer les dépassements selon le processus adapté et alerter le management sur les positions non soumises à limites spécifiques.
o Discuter avec le desk de trading sur les positions de marché.
o Améliorer en continu le dispositif de suivi, e.g. : mise en place et améliorations des stress scenarios.
o Accompagner les équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaires.
* Participer aux suivis & projets transverses des périmètres NL Taux et change :
o Contribution aux projets transverses impactant le périmètre Non linéaire.
o Développer les interactions avec les Market Risk Managers afin d’assurer la cohérence des dispositifs d’encadrement des risques.
o Contribuer aux demandes de macro hedge.
o Consolidation et suivi des indicateurs au niveau global sur le périmètre NL (e.g. consommations d’enveloppes, réserves, PnL et risques).
o Ponctuellement, contribuer et enrichir les analyses menées sur les desks Non linéaires Taux et Change.
* Pilotage et supervision des exercices de stress-tests règlementaires et internes :
o Définition des scénarios et calibration des paramètres stressés.
o Revue de l’approche méthodologique sur les stress existants.
o Échanger avec les équipes RM Non Linéaire, FX option / Carbon, Front Office, et Modèle Interne sur les jeux de stress.
o Assistance à l’implémentation dans les systèmes tout en proposant des solutions pour réduire la charge sur les serveurs de calcul.
o Analyse, explication et présentation des résultats.
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