Analyste quantitatif en finance h/f

Le Groupe BPCE est le 2e groupe bancaire en France. Il exerce tous les métiers de la banque et de l'assurance en s'appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d'Epargne, ainsi que sur ses filiales. Ses 105 000 collaborateurs sont au service de ses 30 millions de clients.

BPCE Financement est le 1er acteur bancaire sur le marché du crédit à la consommation en France, il commercialise ses produits par l'intermédiaire des réseaux bancaires du Groupe et en assure la gestion.

BPCE Financement est labellisée pour la 7ème année consécutive pour les engagements qualités sur le service clients, faisant d'elle la seule entreprise spécialisée dans le crédit consommation en France labellisée Veritas.

Poste et missions

Au sein de la direction des Risques (20 personnes), vous serez rattaché(e) au pôle Modélisation et Systèmes Experts dont l'objectif est la conception et le développement des modèles de mesure du risque de crédit (Octroi, recouvrement, IRBA, provisionnement, ...) pour notre métier du crédit à la consommation :

Définition, maintien et développement des modèles de score d'Octroi et de Recouvrement associés aux règles d'Octroi et de Recouvrement implémentés dans des systèmes d'aide à la décision (Systèmes Experts) ;

Maintien et développement des modèles réglementaires bâlois et de calculs des provisions ;

Réalisation d'études et d'analyses sur l'ensemble du périmètre d'encours portés et gérés par BPCE Financement ;

Contribution à l'évolution et à la fiabilisation des données.

Vous aurez en charge les missions suivantes :

Conception et évolution des méthodes et des modèles bâlois (PD, EAD, LGD, CCF, .) ;

Echanges avec les autorités de contrôles (IG, BCE, ACPR, validation, .) ;

Correspondant modèles internes de BPCE Financement pour le Groupe BPCE en tant que model owner ;

Réponses aux recommandations le cas échéant faisant suite aux différentes missions de contrôle ;

Pilotage des évolutions du moteur de notation IRBA (Expressions de besoins, validations des spécifications, recettes) ;

Développement des usages opérationnels au sein de l'entreprise pour les paramètres bâlois (recouvrement, provisionnement, etc.), les modèles internes ayant été déployés en 2023 chez BPCE Financement

Vous avez une expérience significative d'au moins 3 ans sur des missions de modélisation des paramètres IRBA ? Vous êtes certainement le profil qu'il nous faut ! 

Vous avez une formation supérieur BAC + 5, avec une spécialisation en mathématiques, statistiques ou finance ! Vous faites preuve de synthèse et de rigueur, sans oublier votre aisance relationnelle qui vous permet de travailler avec plusieurs métiers.

Par ailleurs :

Vous maîtrisez les modélisations statistiques et économétriques ;

Vous avez la capacité d'adopter une démarche de modélisation, de la constitution de la base de données à la validation d'un modèle ;

Vous possédez des connaissances avancées sur la réglementation prudentielle Bâle2 ;

Vous maîtrisez SAS et d'autres outils statistiques (Python, R, Dataiku, ...).

Enfin, vous disposez d'un bon niveau d'anglais (échanges avec la BCE).

A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Experience: Expérience exigée