Responsable de l'ingénierie quantitative h/f

Responsable de l'ingénierie quantitative H/F

Au sein du pôle Métier Structurés, l’équipe d’Ingénierie Quantitative a pour mission de concevoir et implémenter les modèles de valorisation de produits dérivés complexes, et de réaliser toutes les études quantitatives dont les équipes du pôle ont besoin. Le périmètre fonctionnel couvre toutes les classes d’actifs (Actions, Taux, FX, Crédit, Inflation et produits Hybrides) avec toutefois une importance particulière pour les « dérivés Actions et Taux ».

Principales Responsabilités:

1. Être le référent du pôle métier sur tous les sujets quantitatifs.
2. Animer et organiser le comité de contre-valorisation avec le département des risques.
3. Assurer une communication régulière avec les autres acteurs du pôle métier et autres interlocuteurs internes.
4. Soutenir les équipes de gestion, de structuration et Amundi Finance dans tous les aspects quantitatifs.
5. Répondre aux différentes demandes d’acteurs externes : Commissaires aux comptes / Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire.
6. Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle.
7. Maintenir en condition opérationnelle et améliorer la librairie interne de pricing (C++) et Python.
8. Implémenter des nouveaux payoff, méthodes et modèles dans la librairie de pricing.
9. Analyser les risques et le « pricing » des nouveaux produits.
10. Valoriser le book de dérivés complexes et analyser les écarts de prix en relation avec la gestion et la structuration.
11. Réaliser toutes les études quantitatives pour le compte des équipes de structurations (Analyse, Backtesting et Forward-Testing de stratégies d’investissement).
12. Contribuer dans la déclinaison opérationnelle des réglementations : EMIR, PRIIPS, réglementation prudentielle Bâloise liée à l'activité dérivés.

Responsabilités additionnelles:

1. Management et animation des équipes :
* Assurer le recrutement des postes ouverts.
* Conformément à la politique générale de la banque en matière de ressources humaines, son équipe recrutera 1 à 2 stagiaires.
* Encourager et développer les compétences des équipes.
* Identifier des sources de gain de productivité et optimisation des processus de valorisation.
1. Assurer une communication régulière avec les autres acteurs du pôle métier.

Responsabilités légales et réglementaires :

1. Se conformer aux obligations légales, à la réglementation et à la conformité édictée par le groupe.
2. Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste.
3. Compléter les formations obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises.

En tant que Manager, être responsable de la mise en œuvre des systèmes internes, des contrôles et s’assurer que l’équipe adhère aux exigences.

Profil recherché :

1. Expertise sur les instruments financiers et produits de marché : valorisation, compréhension et mesure des risques.
2. Très bonne connaissance des marchés financiers et des aspects/exigences réglementaires en risque de marché.
3. Expérience souhaitée de 10 ans minimum en Finance de Marché.
4. Excellente connaissance en mathématiques financières.
5. Aisance relationnelle et très bonne capacité de communication.
6. Capacité à piloter les projets dans les délais.
7. Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, implication, capacité d'initiative, autonomie, réactivité.
8. Sens du travail en équipe.
9. Grande rigueur et une aptitude à faire face à un rythme de travail soutenu.
10. Orienté résultats.
11. Bonne maîtrise des outils informatiques.
12. Programmation en C/C++, Python et autres langages de programmation.

Formation :

1. Université / école d'ingénieur complétée d’un Master M2.
2. Expérience prouvée dans le développement et la maintenance d’une librairie de pricing en C++.
3. Connaissance en mathématiques financières, statistiques et méthodes numériques (EDP et MC).
4. Expertise en C++ et Python.
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