Analyste quantitatif - risque de crédit (h/f)

Analyste quantitatif - Risque de crédit (H/F)

Analyste quantitatif - Risque de crédit (H/F) CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

Type de contrat CDI

Métier Risques
Engagements

Localisation PARIS (75)

Niveau d études BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d expérience Confirmé

Salaire 50-55 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation

Date de publication 29/12/2024

Date de prise de poste

Référence A065512

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


Qui sommes-nous ?

Bienvenue au Crédit Mutuel ! Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action. Grâce à notre organisation décentralisée, nous sommes plus agiles et nous pouvons proposer à nos clients un meilleur service, dans le cadre d’une relation personnalisée et de confiance.


Pourquoi nous recrutons ?

Au niveau du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques. En rejoignant cette Direction, vous participez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluez dans un environnement dynamique.

Au sein du département Risque de crédit, vous intégrez l’équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.

Vos principales missions sont les suivantes:

1. Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD), les facteurs de conversion en équivalent crédit (CCF) ou les pertes attendues sur le portefeuille (ELBE);
2. Concevoir et assurer le backtesting des modèles bâlois;
3. Mettre en œuvre les évolutions des méthodologies de calcul des modèles bâlois;
4. Conduire les projets d’intégration des filiales sur le système de notation interne du Groupe;
5. Présenter vos travaux en Comités techniques;
6. Participer activement à l'exercice annuel d'ICAAP;
7. Assurer des exercices de stress-testing du risque de crédit;
8. Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle;
9. Rédiger les rapports de modélisation et de BackTestings;
10. Assurer un suivi des évolutions règlementaires.

Ce poste vous permettra d’appréhender les problématiques de modélisations statistiques des risques et de gestion de projet au sein d’un grand groupe bancaire.


Ce que vous allez vivre chez nous

Une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe.

* D’une rémunération annuelle fixe sur 13 mois et d’une prime de participation;
* De 30 jours de congés payés et environ 20 RTT par an;
* De titres-restaurant d'une valeur de 12 €/jour;
* D'un accord de télétravail (2 jours de télétravail/semaine);
* D’une protection sociale renforcée;
* D’un plan de formation ambitieux.


Ce que nous allons aimer chez vous

Issu.e d’une grande école d’ingénieur ou M2 universitaire spécialisé en mathématiques, statistique, finance ou économie, vous présentez une première expérience professionnelle d'au moins 3 ans réussie dans un établissement bancaire ou un cabinet d’audit/conseil.

Compétences recherchées:

* Maîtrise des outils bureautiques notamment Excel et des outils de modélisation statistiques;
* Compétences analytiques et méthodologiques;
* Force de proposition;
* Capacité à travailler en équipe;
* Qualité rédactionnelle;
* Maîtrise de l’anglais;
* Connaissance indispensable de la réglementation bancaire (Bâle 3).

Une connaissance des langages de programmation R, VBA et SPSS serait un plus.

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