Description du poste
Au sein de léquipe recherche quantitative - Fixed Income Non-Linear, en charge de définir et de développer des modèles et des méthodes numériques dévaluation et de gestion des risques, vos principales responsabilités sont les suivantes:
Maintenir supporter et optimiser les pricers délivrés par la Recherche Quantitative sur les produits Fixed Income non linéaires, et plus particulièrement sur les périmètres FX et cross-asset,
Développer de nouveaux modèles de valorisation accompagnés de leurs métriques de risques,
Proposer des approches innovantes de modélisation, de résolution numérique, ou détude des risques en gestion,
Accompagner le trading, la structuration, le département des risques et les équipes informatiques, dans leur utilisation des pricers,
Introduire des cas d'usage d'IA ou Machine Learning aux activités du périmètre.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.