Description de l'entreprise
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil, ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques.
Présent dans 91 pays et territoires à travers le monde, Mazars fédère les expertises de 40 400 professionnels - 24 000 collaborateurs au sein du partenariat intégré Mazars et 16 000 professionnels via Mazars North America Alliance - qui accompagnent les grands groupes internationaux, ETI, PME, startups et organismes publics à chaque étape de leur développement.
Description du poste
Le Pôle Finance Quantitative de Mazars est la filiale de conseil en finance quantitative du groupe français et international reconnu comme un cabinet de référence dans les secteurs de l'audit et du conseil.
Aujourd'hui, Mazars intervient auprès de 450 sociétés cotées sur plus de 20 marchés.
Au sein du Pôle Finance Quantitative, vous travaillerez sur l'une de nos thématiques de R&D : conception/développement de nouveaux modèles de valorisation ou de mesure de risque de marché et contrepartie, automatisation de processus internes/externes via machine learning, participation au développement et à l'automatisation de la librairie de pricing interne etc.
Vous interviendrez également auprès des banques, des compagnies d'assurance ou de grands groupes d'industries et services pour des missions variées :
• Valorisation d'instruments financiers : vanilles et dérivés complexes sur toutes les classes d'actifs (taux, change, crédit, matières premières, actions, inflation). • Validation de modèles au sein de grandes banques d'investissement.
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Calcul d'ajustements pour risque de contrepartie et revue de valorisation d'instruments financiers et de tests d'efficacité de couverture.
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Conception et/ou revue des modèles de mesure de risque de marché et crédit (VaR, IRC, stress test, EEPE, CVA etc.).
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Accompagnement dans la mise en place de Bâle III, FRTB & IFRS9.
L'organisation de notre équipe jeune et dynamique vous donnera des perspectives d'évolution rapide.
Vous serez basé(e) principalement à Paris La Défense, mais l'implantation géographique de nos clients pourra vous conduire à des déplacements en province ou à l'étranger.
Qualifications
Vous êtes diplômé(e) d'une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la finance, avec des connaissances poussées en modélisation aléatoire et en probabilités statistiques (Ecole Polytechnique, CentraleSupélec, ENPC, ENSIMAG, M2MO, ex-DEA El Karoui etc.).
Motivé(e) par le conseil, vous possédez un sens aigu des relations humaines qui vous permettra d'être à l'écoute de nos clients.
Votre capacité à travailler en équipe ainsi que votre attrait pour l'innovation et votre désir d'être challengé(e) feront de vous un(e) collaborateur apprécié(e).
Informations supplémentaires-
Pôle d'expertise
- Fort développement
- Equipe dynamique
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