Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.
Au sein de l’équipe recherche quantitative - Fixed Income Non-Linear, en charge de définir et de développer des modèles et des méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques, vos principales responsabilités sont les suivantes :
* Maintenir supporter et optimiser les pricers délivrés par la Recherche Quantitative sur les produits Fixed Income non linéaires, et plus particulièrement sur le périmètre cross-asset
* Développer de nouveaux modèles de valorisation accompagnés de leurs métriques de risques
* Proposer des approches innovantes de modélisation, de résolution numérique, ou d’étude des risques en gestion
* Accompagner le trading, la structuration, le département des risques et les équipes informatiques, dans leur utilisation des pricers
* Introduire des cas d'usage d'IA ou Machine Learning aux activités du périmètre
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