Vous recherchez un stage en analyse des données et vous avez un intérêt pour l'univers de la banque ? Alors cette offre est faite pour vous !
Au sein de MCR-Modèle Interne, le service Econométrie est en charge des historiques des paramètres de marché qui entrent dans les modèles de risque de marché (VaR, stress VaR...) et dans les modèles de risque de contrepartie sur opérations de marché.
Concrètement vos missions seront les suivantes :
- Développement et maintien de la codebase Python servant à la validation des séries temporelles utilisées pour le calcul des indicateurs de risque (VaR historique, stress VaR...) ;
- Maintien des processus d'alimentation en données de marché de la base SQL Server servant au calibrations trimestrielles du Modèle Interne ;
- Participation à la mise en place et au maintien de bonnes pratiques de développement (pytest, GitLab, CI/CD) sur toutes les librairies Python de l'équipe ;
- Mise en œuvre des nouvelles méthodologies et facteurs de risques en adéquation avec le Modèle Interne, la Recherche Quantitative et le Risk Management.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
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