Analyste quantitatif méthodologie bâle ii – backtesting h/f

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l’équipe « Notation et Méthodes de crédit».

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée : modèles Large Corporate, Banques et Souverains.

Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit : backtesting, benchmark, stress-tests, chiffrage d’impacts en RWA.

Au sein de l’équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge de la réalisation des travaux de backtesting.

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :

1. Réaliser des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut
2. Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.
3. Effectuer les travaux de benchmarking
4. Réalisation de projets transverses (chiffrage d’impact en RWA, stress tests, …)

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.

Compléments

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Ce poste nécessite une bonne communication avec les différents métiers de la banque ainsi qu’une capacité certaine à travailler en équipe.

Il nécessite également une double expertise en matière de méthodologies de risque de crédit et de connaissance des métiers de banque de financement.

Compétences recherchées

Compétences techniques :

5. Programmation (très bonne maîtrise de R et Python) et manipulation de base de données
6. Modélisation mathématique/statistique
7. Rigueur, autonomie et pragmatisme
8. Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
9. Analyse économique et/ou financière


Compétences comportementales :

10. Capacité à communiquer avec aisance et clarté
11. Esprit d'analyse et de synthèse
12. Rigueur et sens de l'organisation

Outils informatiques

Programmation (très bonne maîtrise de R et Python) et manipulation de base de données

Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique

Langues

Anglais