Analyste risques

Société: DIAC SA

Descriptif du poste

Rattaché(e) directement au responsable de la Validation Interne, vous êtes en charge des missions suivantes :

* Réaliser les revues de deuxième niveau des modèles internes (PD, LGD et CCF). Il s’agit notamment des travaux sur
o les application packages liés aux changements matériels de modèles internes soumis à la BCE
o la revue annuelle des modèles (backtesting et calibrages)
o et le traitement des réponses aux recommandations internes et externes (BCE)
* L’objectif de ces revues est de s’assurer de :
o la qualité des données intervenant dans les modèles de notation (qualité des données, process de collecte, cohérence avec les systèmes opérationnels, complétude...)
o la pertinence des modèles statistiques ainsi que leur robustesse (approche méthodologique retenue, retraitement des variables, modélisation, performance et stabilité, backtesting...)
o la robustesse et la prudence du calibration des paramètres
o le process d'implémentation dans les systèmes (tests en environnement de validation, comparaison de bases de données…)
o la conformité du dispositif de notation avec l'exigence règlementaire bâloise (CRR, EBA Guidelines ...)
* Contribuer à l’amélioration du dispositif modèles internes : proposer des méthodologies de construction des modèles de PD et LGD alternatives pour challenger celles proposées par les équipes de modélisation.
* Produire des rapports de validation synthétisant la revue critique des modèles analysés.
* Animer les Comités de validation, intervenir ponctuellement devant des membres du Comité exécutif et du Conseil d’Administration et participer aux échanges avec le Superviseur, les auditeurs internes/externes sur les sujets conformité et pertinence des modèles de risque de crédit.
* Participer à la construction du Model Risk Management framework de MFS.
* Assurer la veille réglementaire et scientifique des méthodes et techniques appliquées en matière de risque de crédit.
* Contrôler la conformité de la réalisation d’exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA,…) et produire les reportings de la Validation Interne.

Métier: Financement Des Ventes

#J-18808-Ljbffr