Chargé risque de crédit en modèles de liquidité

Vos missions au quotidien

Au sein de la banque de financement et d’investissement (BFI) du Groupe Société Générale, l’équipe quantitative de GLBA/CPM/CLS/MOD, composée d'une vingtaine de collaborateurs, est responsable du développement et du monitoring des modèles :

* De capital : modèles de probabilités de défaut (PD) visant à estimer le risque de défaut à un an de nos clients, modèles de pertes en cas de défaut (Loss Given Default en anglais, ou LGD), visant à estimer les pertes subies en cas de défaut de nos clients et de non-recouvrement ou recouvrement partiel de nos créances, modèles de titrisation.
* De liquidité, qui visent à estimer l'écoulement du bilan généré par nos prêts au cours du temps, en modélisant le comportement de nos clients (prépaiement, tirages sur les lignes de crédit) en situation économique normale (contexte dit 'Business As Usual') ou en situation de stress de liquidité.
* S’appliquant sur la ligne métier GLBA (GLobal Banking and Advisory) en charge des financements structurés au sein de la BFI.

L’équipe intervient également sur un certain nombre d'analyses ad-hoc (calcul de rentabilités, de coûts en fonds propres etc. de certaines opérations) pour les différentes activités de financements de GLBA (financements de bateaux, d'avions, financements de projets...), et dans le cadre de la gestion de portefeuille mise en œuvre au sein du département Credit Portfolio Management (CPM).

Au sein de l’équipe, l'objet de votre stage portera plus particulièrement sur les modèles de liquidité :

* Nous chercherons à mettre à l’étude la prise en compte du risque de crédit (et du risque climatique) dans nos projections modélisées du bilan, notamment dans le cadre de nos modèles sous stress.
* Pendant une crise de liquidité, il est en effet probable qu’un certain nombre de clients soient mis en difficulté financière, et fassent défaut sur leur dette. Ces mises en défaut auront alors une incidence sur la séquence des flux de trésorerie attendus de la part des clients concernés, qu’il s’agira de modéliser.
* Ces analyses iront de pair avec la mise en œuvre d’un modèle économétrique, visant à identifier des variables macro-économiques corrélées aux comportements (de tirages sur les lignes de crédit, de remboursement) des clients. Cette dépendance permettra de mettre en œuvre des scénarios dits ‘forward-looking’ sur l’évolution de ces facteurs, et de simuler des distributions possibles de bilans futurs.

Et si c’était vous?

* Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en Université, école d'Ingénieurs avec une spécialisation en Mathématiques et Finance.
* Langage de programmation : R et Python (développement d'applications, Notebooks Jupyter, APIs).
* Composante mathématiques appliquées (mathématiques financières, calcul stochastique, statistiques).
* Vous disposez d'une très bonne culture économique et d'un excellent esprit de rigueur.
* Vous savez également faire preuve d'initiative et de curiosité.
* Une bonne maîtrise de l'Anglais, à l'écrit comme à l'oral, est indispensable.

Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir?

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

* Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service).
* Prise en charge de 50% de votre titre de transport.
* Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…).
* Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail.

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

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