Ingenieur quantitatif risques f/h

Description de l'entreprise

Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.
Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.
Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.

Poste et missions

Les principales activités de l’équipe de validation des modèles de valorisation FI sont :

1. Sur les périmètres d’activité Fixed Income de la Banque de Grande Clientèle (taux, change, crédit) et en coordination avec les différents services en interne Natixis (Trading, Recherche et Développement, Market Risk, ERM, Valuation Group, Middle office marché, Trading Risk Office..) et avec les organes de contrôle internes et externes (Commissaires aux Comptes, Inspections Générales, Banque Centrale Européenne, Federal Reserve Board), valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du Front- Office via une analyse théorique, une contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) et un benchmarking avec des modèles alternatifs (étude du risque de modèle) ;
2. Valider les méthodologies de réserve au titre du risque de modèle
3. Valider génériquement les nouveaux produits dans le cadre du Comité Nouveaux Produits Nouvelles Activités
4. Analyser les études quantitatives du Département des Risques de Marché dans le cadre des autorisations de nouveaux produits en mode one-off (pour les transactions les plus complexes)
5. Valider les méthodologies de modèles de données proposés par les équipes front office ou Service des Résultats (ex : surface de volatilité, stripping de courbes de taux)
6. Veille technologique et académique sur les modèles

Profil et compétences requises

7. 5/7 ans minimum
8. Formation initiale : Ecole d’Ingénieur, et/ou Master 2 en Finance Quantitative

Techniques :

9. Excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique
10. Très bonne connaissance des techniques de valorisation
11. Très bonne connaissance des produits dérivés
12. Très bonne connaissance des mesures de risque
13. Connaissance des normes comptables (IFR13), FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), RTS

Relationnelles :

14. Sens du dialogue, communication écrite et orale
15. Curiosité et ouverture d’esprit
16. Réactivité, rigueur, dynamisme,
17. Grande autonomie, indépendance et Initiative

SPECIFIQUES (informatique, langues, autres) :

18. Excellent niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral
19. Grande aisance rédactionnelle
20. Très bonne maîtrise des outils Microsoft office (XL, Word, Access)
21. Très bonne connaissance des outils de programmation (C++, Python, VBA XL, R)