Analyste quantitatif risques alm

Vos missions au quotidien

Contexte du stage

Le département RISQ/ALM est en charge de la supervision, en tant que seconde ligne de défense, des risques structurels du Groupe Société Générale : risques de taux et de change du portefeuille bancaire et risques de liquidité et de refinancement des portefeuilles bancaire et de négociation.

Au sein de ce département, l’équipe Modèles a pour mission l’audit des modèles permettant de valoriser les différents produits du portefeuille structurel de la banque (Prêts Immobilier, Dépôts à Vue, Plan d’Epargne, etc.). Ces modèles sont les briques de base permettant de représenter le risque de taux, de liquidité et la valeur nette actuelle (NPV) du portefeuille bancaire.

Ce stage nécessite de bonnes connaissances en mathématiques (probabilités, calcul stochastique, statistiques), de la rigueur, ainsi qu’une forte capacité à prendre du recul sur le modèle proposé et ses principales hypothèses.

Concrètement :

* La modélisation du profil d’écoulement des dépôts à vue a un impact significatif sur le profil de risque de taux et de liquidité de la banque.
* L’objectif du stage sera d’étudier la possibilité d’appliquer des techniques de type optimisation / contrôle optimal pour la modélisation de ce produit.
* Dans un premier temps, le stagiaire pourra être amené à travailler sur un/des documents de recherche permettant de se familiariser avec les concepts de Net Present Value et de Net Interest Margin ainsi que le cadre usuel de modélisation de ce produit.
* Dans un second temps, l’application du cadre d’optimisation / contrôle optimal devra être étudiée (définition de la fonction de valeur, des contraintes, des variables de contrôles). Enfin, il s’agira de réaliser une implémentation sous Python du problème choisi et de caractériser son comportement.
* L’offre proposée s’inscrit dans la continuité d’une étude initiée par deux stagiaires. Vous pourrez prendre connaissance du travail précédemment effectué et vous appuierez sur les premières solutions proposées.

Durée du stage : 6 mois

Et si c’était vous?

* Stage de fin d’étude (école d’ingénieur ou équivalent universitaire) avec une forte composante en mathématiques (probabilités notamment) et/ou en physique.
* Vous avez un intérêt marqué pour la modélisation et la simulation numérique.
* Vous êtes à l’aise avec un langage de programmation (type Python, R, C#).
* Rigoureux, organisé et autonome, vous avez le sens du travail en équipe, vous communiquez avec aisance tant à l’écrit qu’à l’oral.
* Vous maîtrisez l’anglais (écrit, oral).

Plus qu’un poste, un tremplin

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir?

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

* Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service).
* Prise en charge de 50% de votre titre de transport.
* Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…).
* Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail.

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer!

Vous hésitez encore?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

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