Consultant(e) quant risque de contrepartie

Consultant(e) Quant Risque de Contrepartie

Lunalogic est un cabinet de conseil indépendant, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international.

Leader dans le conseil aux acteurs financiers (banques de financement et d’investissement, sociétés de gestion d’actifs, Fintech ou encore assurances), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec excellence et responsabilité dans l’intérêt de ses clients.

Description du poste :

Au sein de la Direction des Risques d’un grand groupe bancaire, vous aurez pour mission de :

* Mettre en place de nouveaux modèles de risque de contrepartie sur opérations de marchés et la calibration de la quantification de ce risque.
* Être force de proposition pour améliorer les méthodologies et modélisations actuelles en prenant en compte les recommandations du superviseur.
* Analyser les impacts sur les métriques calibrées : Backtesting et Calibration.
* Réaliser des outils de modélisation du risque de contrepartie inhérent aux produits dérivés (XVA sur les marchés de Taux, FX, Equity, Commodities et de Crédit).
* Manager le collateral de manière dynamique (choix du collatéral à poster) dans les différentes situations : Initial Margin, CCP.

De formation Bac+5 Grande Ecole d’ingénieur, complétée d’un 3e cycle en finance quantitative, vous justifiez de deux ans minimum d’expérience en modélisation financière, idéalement en risque de contrepartie ou en Front Office.

Vous avez de bonnes connaissances des problématiques liées au risque de contrepartie sur opérations de marchés et maîtrisez un langage objet de programmation (C#, C++ ou Python).

De bonnes capacités d’analyse et de synthèse, des qualités rédactionnelles et relationnelles, le sens du service sont des qualités indispensables pour réussir.

Ce poste basé à Paris ou Londres est à pourvoir immédiatement.

Rémunération selon profil et expérience.

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