Analyse quantitative risques de marché, contrepartie et crédit
* Définition des méthodologies de mesure et de monitoring des risques cross asset (marché, crédit, contrepartie).
* Revue méthodologique, technique et opérationnelle des modèles internes réglementaires en risque de marché ou de contrepartie (modèles VaR/SVaR/FRTB, EEPE, CVA, IRC/CRM), de crédit (modèles de PD, LGD, EAD, stress-tests, etc. sur les périmètres retail et non retail), opérationnel ou encore des modèles développés dans le cadre d'IFRS 9 ou des réglementations US (modèle d’initial margin).
* Revue de nouveaux modèles, revue des backtests annuels, stress tests.
* Implémentation dans les librairies des pricing des modèles proposés par le FO, proposition de modèles alternatifs, analyse du risque modèle et définition des réserves modèle.
#J-18808-Ljbffr
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