Vos missions au quotidien
Vous souhaitez obtenir une vision transverse de la gestion du risque de modèles et participer au développement d’un outil stratégique ? Rejoignez-nous !
Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la direction des Risques, et plus spécifiquement l’équipe MRM, en charge de la gestion du Risque de Modèle. L’équipe MRM est garante de la bonne appréhension du risque de modèle et joue le rôle de 2nde ligne de défense dans la revue des modèles.
Au sein de l’équipe en charge des projets de transformation, vous participerez à une mission stratégique : la mise en place d'outils de gestion et de statistiques à destination des modélisateurs.
Dans ce contexte et en collaboration avec votre maître de stage ou tuteur, qui assurera votre formation, vous serez amené à travailler principalement sur le développement d'outils statistiques en soutien de l'activité de revue de modèles.
Concrètement, vous serez amené, sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :
- Acquérir des connaissances sur les modèles de risque de crédit ainsi que sur les tests statistiques et analyses réalisés dans le cadre d'une revue de modèles. Comprendre le calcul des paramètres PD, LGD, CCF, ainsi que d'autres indicateurs de modélisation de risque.
- Prendre connaissance des outils internes et proposer des extensions et des améliorations des outils en lien avec l'équipe IT. Contribuer à la conception et au développement d'outils en lien avec les équipes IT.
- Gérer et administrer la librairie de tests statistiques à destination des modélisateurs du groupe SG. Développer des tests statistiques contenus dans la librairie, et mettre en place un système de codage le plus agnostique possible.
- Proposer des solutions aux problèmes techniques et opérationnels qui seront rencontrés ;
- Documenter et rédiger des notes techniques afin d’assurer la reproductibilité et l’audibilité des travaux réalisés.
- Coordonner les besoins remontés par les différents utilisateurs.
- Animer une communauté d’utilisateurs et prioriser les besoins de développement en fonction de critères quantitatifs (ROI) et qualitatifs (requêtes superviseurs). Présenter les résultats des travaux réalisés aux membres de l’équipe.
- Contribuer aux travaux de mise en qualité des données en entrée de l'outil.
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