Vos missions au quotidien
Le département Model Risk Management (MRM) veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. Le département est notamment en charge de la validation de la solidité conceptuelle et des performances des modèles des entités auditées. Au sein de MRM, vous intégrerez l’équipe corporate and investment banking (CIB) dédiée à la validation des modèles de marché.
Dans le cadre de la gestion du risque de marché et des évolutions réglementaires, les banques doivent se conformer au cadre du Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), qui entrera en vigueur en 2026-2027. L’approche standard (FRTB-SA) impose des calculs de sensibilité sur différents facteurs de risque afin de déterminer les exigences en capital de manière prudente et standardisée.
L’objectif de ce stage est de développer un outil en Python permettant de calculer la charge en capital selon FRTB-SA, puis d’explorer différentes méthodologies pour améliorer la précision des sensibilités et par conséquence les calculs d’impact réglementaire. Ce stage s’articule sur quatre étapes:
* Développement d’un outil de calcul FRTB-SA - Implémentation des formules de l’approche standard pour les trois métriques de FRTB-SA : Sensitivity Based Method (SBM) ; Default Risk Charge (DRC) ; Residual Risk Add-On (RRAO).
* Sur l’ensemble des facteurs de risque (taux d’intérêt, change, actions, crédit et matières premières) : validation des résultats en comparant la convergence avec des outils internes et simulation d’un portefeuille bancaire et évaluation de la juste valeur des instruments financiers : construction d’un portefeuille bancaire contenant différents produits financiers (linéaires, non-linéaires et exotiques) couvrant tous les facteurs de risque et implémentation des modèles de pricing pour la valorisation de ces produits
* Etude d’impact sur la métrique Sensitivity Based method (SBM) : comparaison entre l’approche réglementaire standard de calcul des sensibilités et une approche plus précise basée sur les différences finies et analyse des écarts et impact sur les exigences en capital
* Analyse d’impact sur différents types de portefeuilles (optionnel selon l’avancement) : évaluation de l’impact sur plusieurs portefeuilles présentant différentes proportions de produits linéaires, non-linéaires et exotiques ainsi que différentes proportions selon les facteurs de risque et analyse de variations des exigences en capital entre modèle réglementaire et l’approche interne en fonction de la composition des portefeuilles et de leur exposition aux différents facteurs de risque
Vous acquerrez une vision transverse de la gestion des risques de marché et de modèle au sein des établissement bancaire, ainsi qu’une expérience significative en modélisation quantitative et programmation et mettrez ainsi en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation. Intégré à l’équipe, vous serez imprégné d’une forte culture bancaire et marché.
Durée du stage : 6 mois.
Et si c’était vous?
* De formation Bac + 4/5 - Ecole d’Ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles sur les méthodes quantitatives, calcul stochastique et Python
* Doté également de qualités rédactionnelles et en communication, vous élaborerez des notes synthétiques et présenterez vos résultats sous format PowerPoint
* Autonome, proactif et curieux, vous êtes force de proposition
* Un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous intégrer rapidement dans l’équipe
Plus qu’un poste, un tremplin
Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.
A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.
Pourquoi nous choisir?
Attentif à votrequalité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :
* Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
* Prise en charge de 50% de votre titre de transport
* Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
* Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !
Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.
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