Modélisateur risque de crédit

DESCRIPTION DU POSTE :
Offrir des services financiers innovants pour construire une mobilité durable.
Nous recherchons un professionnel scientifique BAC+5 (mathématiques, statistiques) pour intégrer notre Direction Crédit.
Votre futur métier consistera à développer les modèles statistiques des paramètres PD et LGD pour les filiales du groupe RCI Banque en méthode IRBA. Vous devrez également estimer les impacts RWA et EL qui découlent de ces modèles,
monitoring et suivi du système de notation interne IRBA, contribuer à l'amélioration du dispositif modèles internes, participer à la construction et la mise en œuvre du dispositif de stress testing,
et veiller à la conformité des modèles du système de notation IRBA.
Vous maîtrisez le logiciel SAS, les techniques de modélisation statistique appliquées au risque de crédit, et la réglementation IRBA. Vous avez une première expérience sur les modèles internes IRBA
et connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques. Un bon niveau d'anglais écrit et oral est requis.
Ce poste vous offre la possibilité de travailler dans un environnement international avec des collègues passionnés par leur travail. Nous nous engageons à garantir l'égalité des chances en matière d'emploi,
indépendamment de la couleur, de l'ascendance, de la religion, du sexe, de l'origine nationale, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la citoyenneté, de l'état civil, du handicap, de l'identité de genre, etc.