Time left to apply End Date: December 31, 2025 (30+ days left to apply)
job requisition id JOBREQ_50097323
Company
DIAC SA
Job Description
Service d’accueil : DIRECTION DU CREDIT
Vous serez accueilli dans le service « Modèles Internes de Risque de Crédit » dont les principales missions sont :
* La modélisation et le monitoring des paramètres PD, LGD, ELBE sur les périmètres Retail et Corporate sur pays IRBA (France, Allemagne, Espagne, Italie, UK, Corée, Brésil) ;
* L'exercice de Stress Testing (Stress EBA et Stress ICAAP).
Vos missions :
Le stagiaire aura pour mission de développer un modèle de LGD sur un portefeuille retail en ayant recours à différentes méthodes de modélisation en respectant différentes contraintes. Parmi ces contraintes, la représentativité entre la population de modélisation (population des tiers en défauts) et la population d'application (population des tiers sains) devra être assurée. Pour ce faire, le stagiaire pourra notamment développer un modèle de type Tobit, modèle à variable endogène censurée permettant d'intégrer la contrainte de la représentativité évoquée. Des approches alternatives basées sur des méthodes d'échantillonnage particulières pourront également être testées. L'objectif de ce stage est ainsi de déterminer une ou plusieurs méthodes de modélisation permettant la construction d'un modèle de LGD à partir d'une population de défauts applicable sur une population de sains.
Apports du Stage :
A l’issue de ce stage, le stagiaire aura développé différentes méthodes et techniques de modélisation ainsi que sa maîtrise sous SAS (utilisation quotidienne). Il aura répondu à une problématique complexe dans un milieu professionnel et dans un cadre réglementaire. Il saura présenter des résultats de manière synthétique. Il aura également développé une bonne connaissance du risque de crédit.
Niveau de formation : Vous préparez un MASTER 2 (BAC +5) en Finance.
Vos qualités / Compétences :
* Bon relationnel, organisé et rigoureux
* Statistiques : analyses de bases de données et techniques de modélisation
* Une connaissance du risque de crédit serait un plus
* Logiciels: SAS, R et pack Office
* Anglais professionnel
Informations complémentaires :
Rémunération : 1 150€ brut
Autres Avantages : 0.91 RTT/mois, Prise en charge de 50% du titre de transport, Tickets Restaurant.
Job Family
Finance & Control
Contract Duration
6 months
#J-18808-Ljbffr
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