MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des consultants ayant une forte appétence pour les problématiques de modélisation du Risque de crédit (RWA, Provisions ou IFRS9) au sein d’équipes quantitatives, essentiellement pour accompagner des Banques de détail ou d’investissement de premier plan.
Diplômé(e) d’une Grande Ecole d’Ingénieur et/ou Master en Finance Quantitative / Econométrie / Modélisation des Risques Financiers.
~ Au moins deux ans d’expérience sur des problématiques de développement ou de validation de modèles en Risque de Crédit, et capacité d’autonomie sur ces sujets :
# Elaboration de méthodologies de mesure et d’appréciation des risques de crédit
# Connaissance de langages informatiques requis : SAS (avancé), SQL (avancé), R (avancé), Python (désiré).
~ Bonnes connaissances dans un des domaines fonctionnels du risques de crédit suivants :
# Stress tests
# Connaissance de la réglementation en banque appréciée (notamment bâloise).
~ Rigoureux, autonome et efficace, votre esprit d’équipe ainsi que votre capacité d’adaptation vous permettront de mener à bien vos missions. Une implication forte en interne est attendue dans la capitalisation de nos savoirs (formation, publication, offres).
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