Analyste risques de marché - périmètre taux non linéaires h/f

Au sein du département Market and Counterparty Risk, vous aurez un rôle de Risk Management sur les activités non linéaires de taux.

Vous rejoindrez une équipe de 6 personnes dont 2 sont basées à Londres. Chaque Risk Manager est chargé du suivi de plusieurs desks de trading de :

* Produits Vanilles, Structurés de taux selon les différents sous-périmètres (EUR, USD, JPY….).
* Cross Assets,
* Change Long terme LTFX,
* Dérivés en couverture Titrisation.

Vos missions principales seront :

* Suivi des positions de marché des portefeuilles non linéaires de taux selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché :
o Assurer le suivi des positions et consommations des limites de marché telles qu’établies par la gouvernance du Comité des Risques de Marché.
o Déclarer les dépassements selon le processus en vigueur.
o Discuter avec le desk de trading des positions de marché et des stratégies de couverture. Alerter le management sur les variations et positions matérielles des desks suivis.
* Participation à la mise en œuvre des sujets risques et business sur les activités non linéaires :
o Assurer les revues annuelles de limites et de performance du desk, ainsi que les sujets de changements d’encadrement des risques.
o Participer au processus de one-off et aux sujets business, échanger avec les équipes de trading sur ces sujets.
* Mise en place des projets réglementaires :
o En liaison avec les équipes en charge, assurer la mise en place des méthodologies prudentielles.
o Contribuer à la mise en place des mesures en vision FRTB.
* Participation aux analyses et présentations consolidées sur le périmètre global Non Linéaires de taux : synthèses hebdomadaires, comités de Pricing, comités des risques de marchés, etc.
* Accompagnement des équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaires.
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